Predicting stock market index values using individual stocks Announcing the arrival of Valued Associate #679: Cesar Manara Planned maintenance scheduled April 17/18, 2019 at 00:00UTC (8:00pm US/Eastern) 2019 Moderator Election Q&A - Questionnaire 2019 Community Moderator Election ResultsAirline Fares - What analysis should be used to detect competitive price-setting behavior and price correlations?Using RNN (LSTM) for predicting one future value of a time seriesPredicting a numerical value based on past values and categorical attributesPredicting the variable's score using predictive analyticsPredicting future airfare using past dataUsing standard ML models for modeling a derivative when the data set only contains function valuesk-Nearest Neighbours with time series data - how to obtain whole-time-period estimatorsPredicting crowd density using real time streaming dataFeature selection for time series predictionCorrelation between Time Series Indicators ( Stock Prices )

Why are both D and D# fitting into my E minor key?

How widely used is the term Treppenwitz? Is it something that most Germans know?

How to deal with a team lead who never gives me credit?

How to bypass password on Windows XP account?

What is Wonderstone and are there any references to it pre-1982?

How to react to hostile behavior from a senior developer?

Apollo command module space walk?

Fundamental Solution of the Pell Equation

List *all* the tuples!

Do I really need recursive chmod to restrict access to a folder?

What would be the ideal power source for a cybernetic eye?

Okay to merge included columns on otherwise identical indexes?

Can a USB port passively 'listen only'?

Ring Automorphisms that fix 1.

Is it ethical to give a final exam after the professor has quit before teaching the remaining chapters of the course?

In predicate logic, does existential quantification (∃) include universal quantification (∀), i.e. can 'some' imply 'all'?

ListPlot join points by nearest neighbor rather than order

How do I stop a creek from eroding my steep embankment?

What is Arya's weapon design?

When do you get frequent flier miles - when you buy, or when you fly?

English words in a non-english sci-fi novel

Why did the Falcon Heavy center core fall off the ASDS OCISLY barge?

What is the meaning of the new sigil in Game of Thrones Season 8 intro?

Why am I getting the error "non-boolean type specified in a context where a condition is expected" for this request?



Predicting stock market index values using individual stocks



Announcing the arrival of Valued Associate #679: Cesar Manara
Planned maintenance scheduled April 17/18, 2019 at 00:00UTC (8:00pm US/Eastern)
2019 Moderator Election Q&A - Questionnaire
2019 Community Moderator Election ResultsAirline Fares - What analysis should be used to detect competitive price-setting behavior and price correlations?Using RNN (LSTM) for predicting one future value of a time seriesPredicting a numerical value based on past values and categorical attributesPredicting the variable's score using predictive analyticsPredicting future airfare using past dataUsing standard ML models for modeling a derivative when the data set only contains function valuesk-Nearest Neighbours with time series data - how to obtain whole-time-period estimatorsPredicting crowd density using real time streaming dataFeature selection for time series predictionCorrelation between Time Series Indicators ( Stock Prices )










0












$begingroup$


I'm trying to predict the market trend (i.e. predict the value of a stock market index, e.g. S&P 500) using the stocks in the index.



My data-set is as follows:



Date | Stock | Sector | Sub Industry | Head Quarters | Market Cap | ... | Close
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-01-2001 | AAL | Industrials | Airlines | Texas | ... | ... | ...
01-01-2001 | AAPL | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | California | ... | ... | ...


Each stock has a category (sector, industry etc.) that influences its price. Also stocks having similar properties (e.g. sector, industry) may exhibit correlation. For this reason, I wish to model all the stocks and not the index itself.



Initial Approach
I tried to transform the data-set for performing regression based on auto-correlation.



The transformed data-set looks like this:



Stock Category | Sector Category | Sub Industry Category | Head Quarters Category | Previous 3 Close | Previous 2 Close | Previous 1 Close | Close
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
2 | 4 | 6 | 8 | ... | ... | ... | ...


The stock name, sector, industry etc. are all numerically encoded ( I could have used one-hot encoding, but that resulted in too many columns to handle). For every stock, for every day, I have 3 additional columns - the close prices for the previous 3 days. The close price for the current day is the output.



This model, I think, takes into consideration that stocks in one category have some correlation. Based on the prediction for all the stocks, the predicted value for the index can be computed.



My questions are:



  1. Are there any improvements I can make to the above model?


  2. Is there any other alternative, e.g. traditional time-series, LSTM etc. that can be used (that considers the correlation between stocks)










share|improve this question







New contributor




prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
Check out our Code of Conduct.







$endgroup$
















    0












    $begingroup$


    I'm trying to predict the market trend (i.e. predict the value of a stock market index, e.g. S&P 500) using the stocks in the index.



    My data-set is as follows:



    Date | Stock | Sector | Sub Industry | Head Quarters | Market Cap | ... | Close
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01-01-2001 | AAL | Industrials | Airlines | Texas | ... | ... | ...
    01-01-2001 | AAPL | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | California | ... | ... | ...


    Each stock has a category (sector, industry etc.) that influences its price. Also stocks having similar properties (e.g. sector, industry) may exhibit correlation. For this reason, I wish to model all the stocks and not the index itself.



    Initial Approach
    I tried to transform the data-set for performing regression based on auto-correlation.



    The transformed data-set looks like this:



    Stock Category | Sector Category | Sub Industry Category | Head Quarters Category | Previous 3 Close | Previous 2 Close | Previous 1 Close | Close
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
    1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
    1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
    1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
    2 | 4 | 6 | 8 | ... | ... | ... | ...


    The stock name, sector, industry etc. are all numerically encoded ( I could have used one-hot encoding, but that resulted in too many columns to handle). For every stock, for every day, I have 3 additional columns - the close prices for the previous 3 days. The close price for the current day is the output.



    This model, I think, takes into consideration that stocks in one category have some correlation. Based on the prediction for all the stocks, the predicted value for the index can be computed.



    My questions are:



    1. Are there any improvements I can make to the above model?


    2. Is there any other alternative, e.g. traditional time-series, LSTM etc. that can be used (that considers the correlation between stocks)










    share|improve this question







    New contributor




    prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
    Check out our Code of Conduct.







    $endgroup$














      0












      0








      0





      $begingroup$


      I'm trying to predict the market trend (i.e. predict the value of a stock market index, e.g. S&P 500) using the stocks in the index.



      My data-set is as follows:



      Date | Stock | Sector | Sub Industry | Head Quarters | Market Cap | ... | Close
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      01-01-2001 | AAL | Industrials | Airlines | Texas | ... | ... | ...
      01-01-2001 | AAPL | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | California | ... | ... | ...


      Each stock has a category (sector, industry etc.) that influences its price. Also stocks having similar properties (e.g. sector, industry) may exhibit correlation. For this reason, I wish to model all the stocks and not the index itself.



      Initial Approach
      I tried to transform the data-set for performing regression based on auto-correlation.



      The transformed data-set looks like this:



      Stock Category | Sector Category | Sub Industry Category | Head Quarters Category | Previous 3 Close | Previous 2 Close | Previous 1 Close | Close
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      2 | 4 | 6 | 8 | ... | ... | ... | ...


      The stock name, sector, industry etc. are all numerically encoded ( I could have used one-hot encoding, but that resulted in too many columns to handle). For every stock, for every day, I have 3 additional columns - the close prices for the previous 3 days. The close price for the current day is the output.



      This model, I think, takes into consideration that stocks in one category have some correlation. Based on the prediction for all the stocks, the predicted value for the index can be computed.



      My questions are:



      1. Are there any improvements I can make to the above model?


      2. Is there any other alternative, e.g. traditional time-series, LSTM etc. that can be used (that considers the correlation between stocks)










      share|improve this question







      New contributor




      prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
      Check out our Code of Conduct.







      $endgroup$




      I'm trying to predict the market trend (i.e. predict the value of a stock market index, e.g. S&P 500) using the stocks in the index.



      My data-set is as follows:



      Date | Stock | Sector | Sub Industry | Head Quarters | Market Cap | ... | Close
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      01-01-2001 | AAL | Industrials | Airlines | Texas | ... | ... | ...
      01-01-2001 | AAPL | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | California | ... | ... | ...


      Each stock has a category (sector, industry etc.) that influences its price. Also stocks having similar properties (e.g. sector, industry) may exhibit correlation. For this reason, I wish to model all the stocks and not the index itself.



      Initial Approach
      I tried to transform the data-set for performing regression based on auto-correlation.



      The transformed data-set looks like this:



      Stock Category | Sector Category | Sub Industry Category | Head Quarters Category | Previous 3 Close | Previous 2 Close | Previous 1 Close | Close
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      1 | 3 | 4 | 12 | ... | ... | ... | ...
      2 | 4 | 6 | 8 | ... | ... | ... | ...


      The stock name, sector, industry etc. are all numerically encoded ( I could have used one-hot encoding, but that resulted in too many columns to handle). For every stock, for every day, I have 3 additional columns - the close prices for the previous 3 days. The close price for the current day is the output.



      This model, I think, takes into consideration that stocks in one category have some correlation. Based on the prediction for all the stocks, the predicted value for the index can be computed.



      My questions are:



      1. Are there any improvements I can make to the above model?


      2. Is there any other alternative, e.g. traditional time-series, LSTM etc. that can be used (that considers the correlation between stocks)







      time-series regression finance






      share|improve this question







      New contributor




      prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
      Check out our Code of Conduct.











      share|improve this question







      New contributor




      prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
      Check out our Code of Conduct.









      share|improve this question




      share|improve this question






      New contributor




      prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
      Check out our Code of Conduct.









      asked 16 mins ago









      prajwaldpprajwaldp

      1




      1




      New contributor




      prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
      Check out our Code of Conduct.





      New contributor





      prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
      Check out our Code of Conduct.






      prajwaldp is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering.
      Check out our Code of Conduct.




















          0






          active

          oldest

          votes












          Your Answer








          StackExchange.ready(function()
          var channelOptions =
          tags: "".split(" "),
          id: "557"
          ;
          initTagRenderer("".split(" "), "".split(" "), channelOptions);

          StackExchange.using("externalEditor", function()
          // Have to fire editor after snippets, if snippets enabled
          if (StackExchange.settings.snippets.snippetsEnabled)
          StackExchange.using("snippets", function()
          createEditor();
          );

          else
          createEditor();

          );

          function createEditor()
          StackExchange.prepareEditor(
          heartbeatType: 'answer',
          autoActivateHeartbeat: false,
          convertImagesToLinks: false,
          noModals: true,
          showLowRepImageUploadWarning: true,
          reputationToPostImages: null,
          bindNavPrevention: true,
          postfix: "",
          imageUploader:
          brandingHtml: "Powered by u003ca class="icon-imgur-white" href="https://imgur.com/"u003eu003c/au003e",
          contentPolicyHtml: "User contributions licensed under u003ca href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/"u003ecc by-sa 3.0 with attribution requiredu003c/au003e u003ca href="https://stackoverflow.com/legal/content-policy"u003e(content policy)u003c/au003e",
          allowUrls: true
          ,
          onDemand: true,
          discardSelector: ".discard-answer"
          ,immediatelyShowMarkdownHelp:true
          );



          );






          prajwaldp is a new contributor. Be nice, and check out our Code of Conduct.









          draft saved

          draft discarded


















          StackExchange.ready(
          function ()
          StackExchange.openid.initPostLogin('.new-post-login', 'https%3a%2f%2fdatascience.stackexchange.com%2fquestions%2f49456%2fpredicting-stock-market-index-values-using-individual-stocks%23new-answer', 'question_page');

          );

          Post as a guest















          Required, but never shown

























          0






          active

          oldest

          votes








          0






          active

          oldest

          votes









          active

          oldest

          votes






          active

          oldest

          votes








          prajwaldp is a new contributor. Be nice, and check out our Code of Conduct.









          draft saved

          draft discarded


















          prajwaldp is a new contributor. Be nice, and check out our Code of Conduct.












          prajwaldp is a new contributor. Be nice, and check out our Code of Conduct.











          prajwaldp is a new contributor. Be nice, and check out our Code of Conduct.














          Thanks for contributing an answer to Data Science Stack Exchange!


          • Please be sure to answer the question. Provide details and share your research!

          But avoid


          • Asking for help, clarification, or responding to other answers.

          • Making statements based on opinion; back them up with references or personal experience.

          Use MathJax to format equations. MathJax reference.


          To learn more, see our tips on writing great answers.




          draft saved


          draft discarded














          StackExchange.ready(
          function ()
          StackExchange.openid.initPostLogin('.new-post-login', 'https%3a%2f%2fdatascience.stackexchange.com%2fquestions%2f49456%2fpredicting-stock-market-index-values-using-individual-stocks%23new-answer', 'question_page');

          );

          Post as a guest















          Required, but never shown





















































          Required, but never shown














          Required, but never shown












          Required, but never shown







          Required, but never shown

































          Required, but never shown














          Required, but never shown












          Required, but never shown







          Required, but never shown







          Popular posts from this blog

          Францішак Багушэвіч Змест Сям'я | Біяграфія | Творчасць | Мова Багушэвіча | Ацэнкі дзейнасці | Цікавыя факты | Спадчына | Выбраная бібліяграфія | Ушанаванне памяці | У філатэліі | Зноскі | Літаратура | Спасылкі | НавігацыяЛяхоўскі У. Рупіўся дзеля Бога і людзей: Жыццёвы шлях Лявона Вітан-Дубейкаўскага // Вольскі і Памідораў з песняй пра немца Адвакат, паэт, народны заступнік Ашмянскі веснікВ Минске появится площадь Богушевича и улица Сырокомли, Белорусская деловая газета, 19 июля 2001 г.Айцец беларускай нацыянальнай ідэі паўстаў у бронзе Сяргей Аляксандравіч Адашкевіч (1918, Мінск). 80-я гады. Бюст «Францішак Багушэвіч».Яўген Мікалаевіч Ціхановіч. «Партрэт Францішка Багушэвіча»Мікола Мікалаевіч Купава. «Партрэт зачынальніка новай беларускай літаратуры Францішка Багушэвіча»Уладзімір Іванавіч Мелехаў. На помніку «Змагарам за родную мову» Барэльеф «Францішак Багушэвіч»Памяць пра Багушэвіча на Віленшчыне Страчаная сталіца. Беларускія шыльды на вуліцах Вільні«Krynica». Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmuФранцішак БагушэвічТворы на knihi.comТворы Францішка Багушэвіча на bellib.byСодаль Уладзімір. Францішак Багушэвіч на Лідчыне;Луцкевіч Антон. Жыцьцё і творчасьць Фр. Багушэвіча ў успамінах ягоных сучасьнікаў // Запісы Беларускага Навуковага таварыства. Вільня, 1938. Сшытак 1. С. 16-34.Большая российская1188761710000 0000 5537 633Xn9209310021619551927869394п

          Беларусь Змест Назва Гісторыя Геаграфія Сімволіка Дзяржаўны лад Палітычныя партыі Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Адміністрацыйны падзел Насельніцтва Эканоміка Культура і грамадства Сацыяльная сфера Узброеныя сілы Заўвагі Літаратура Спасылкі НавігацыяHGЯOiТоп-2011 г. (па версіі ej.by)Топ-2013 г. (па версіі ej.by)Топ-2016 г. (па версіі ej.by)Топ-2017 г. (па версіі ej.by)Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі БеларусьШчыльнасць насельніцтва па краінахhttp://naviny.by/rubrics/society/2011/09/16/ic_articles_116_175144/А. Калечыц, У. Ксяндзоў. Спробы засялення краю неандэртальскім чалавекам.І ў Менску былі мамантыА. Калечыц, У. Ксяндзоў. Старажытны каменны век (палеаліт). Першапачатковае засяленне тэрыторыіГ. Штыхаў. Балты і славяне ў VI—VIII стст.М. Клімаў. Полацкае княства ў IX—XI стст.Г. Штыхаў, В. Ляўко. Палітычная гісторыя Полацкай зямліГ. Штыхаў. Дзяржаўны лад у землях-княствахГ. Штыхаў. Дзяржаўны лад у землях-княствахБеларускія землі ў складзе Вялікага Княства ЛітоўскагаЛюблінская унія 1569 г."The Early Stages of Independence"Zapomniane prawdy25 гадоў таму было аб'яўлена, што Язэп Пілсудскі — беларус (фота)Наша вадаДакументы ЧАЭС: Забруджванне тэрыторыі Беларусі « ЧАЭС Зона адчужэнняСведения о политических партиях, зарегистрированных в Республике Беларусь // Министерство юстиции Республики БеларусьСтатыстычны бюлетэнь „Полаўзроставая структура насельніцтва Рэспублікі Беларусь на 1 студзеня 2012 года і сярэднегадовая колькасць насельніцтва за 2011 год“Индекс человеческого развития Беларуси — не было бы нижеБеларусь занимает первое место в СНГ по индексу развития с учетом гендерного факцёраНацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі БеларусьКанстытуцыя РБ. Артыкул 17Трансфармацыйныя задачы БеларусіВыйсце з крызісу — далейшае рэфармаванне Беларускі рубель — сусветны лідар па дэвальвацыяхПра змену коштаў у кастрычніку 2011 г.Бядней за беларусаў у СНД толькі таджыкіСярэдні заробак у верасні дасягнуў 2,26 мільёна рублёўЭканомікаГаласуем за ТОП-100 беларускай прозыСучасныя беларускія мастакіАрхитектура Беларуси BELARUS.BYА. Каханоўскі. Культура Беларусі ўсярэдзіне XVII—XVIII ст.Анталогія беларускай народнай песні, гуказапісы спеваўБеларускія Музычныя IнструментыБеларускі рок, які мы страцілі. Топ-10 гуртоў«Мясцовы час» — нязгаслая легенда беларускай рок-музыкіСЯРГЕЙ БУДКІН. МЫ НЯ ЗНАЕМ СВАЁЙ МУЗЫКІМ. А. Каладзінскі. НАРОДНЫ ТЭАТРМагнацкія культурныя цэнтрыПублічная дыскусія «Беларуская новая пьеса: без беларускай мовы ці беларуская?»Беларускія драматургі па-ранейшаму лепш ставяцца за мяжой, чым на радзіме«Працэс незалежнага кіно пайшоў, і дзяржаву турбуе яго непадкантрольнасць»Беларускія філосафы ў пошуках прасторыВсе идём в библиотекуАрхіваванаАб Нацыянальнай праграме даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах на 2008—2012 гадыУ космас — разам.У суседнім з Барысаўскім раёне пабудуюць Камандна-вымяральны пунктСвяты і абрады беларусаў«Мірныя бульбашы з малой краіны» — 5 непраўдзівых стэрэатыпаў пра БеларусьМ. Раманюк. Беларускае народнае адзеннеУ Беларусі скарачаецца колькасць злачынстваўЛукашэнка незадаволены мінскімі ўладамі Крадзяжы складаюць у Мінску каля 70% злачынстваў Узровень злачыннасці ў Мінскай вобласці — адзін з самых высокіх у краіне Генпракуратура аналізуе стан са злачыннасцю ў Беларусі па каэфіцыенце злачыннасці У Беларусі стабілізавалася крымінагеннае становішча, лічыць генпракурорЗамежнікі сталі здзяйсняць у Беларусі больш злачынстваўМУС Беларусі турбуе рост рэцыдыўнай злачыннасціЯ з ЖЭСа. Дазволіце вас абкрасці! Рэйтынг усіх службаў і падраздзяленняў ГУУС Мінгарвыканкама вырасАб КДБ РБГісторыя Аператыўна-аналітычнага цэнтра РБГісторыя ДКФРТаможняagentura.ruБеларусьBelarus.by — Афіцыйны сайт Рэспублікі БеларусьСайт урада БеларусіRadzima.org — Збор архітэктурных помнікаў, гісторыя Беларусі«Глобус Беларуси»Гербы и флаги БеларусиАсаблівасці каменнага веку на БеларусіА. Калечыц, У. Ксяндзоў. Старажытны каменны век (палеаліт). Першапачатковае засяленне тэрыторыіУ. Ксяндзоў. Сярэдні каменны век (мезаліт). Засяленне краю плямёнамі паляўнічых, рыбакоў і збіральнікаўА. Калечыц, М. Чарняўскі. Плямёны на тэрыторыі Беларусі ў новым каменным веку (неаліце)А. Калечыц, У. Ксяндзоў, М. Чарняўскі. Гаспадарчыя заняткі ў каменным векуЭ. Зайкоўскі. Духоўная культура ў каменным векуАсаблівасці бронзавага веку на БеларусіФарміраванне супольнасцей ранняга перыяду бронзавага векуФотографии БеларусиРоля беларускіх зямель ва ўтварэнні і ўмацаванні ВКЛВ. Фадзеева. З гісторыі развіцця беларускай народнай вышыўкіDMOZGran catalanaБольшая российскаяBritannica (анлайн)Швейцарскі гістарычны15325917611952699xDA123282154079143-90000 0001 2171 2080n9112870100577502ge128882171858027501086026362074122714179пппппп

          Герб Смалявічаў Апісанне | Спасылкі | НавігацыяГерб города Смолевичип